市场微观结构，和资产定价、公司财务共同组成了金融学三大基础方向，但因其理论较为复杂和实务性较强，目前国内高校开始很少，本门慕课是市场微观结构方向的第一次尝试。

        本课程教学内容覆盖市场微观结构基础知识（流动性、波动性、市场效率和市场组织结构），高频交易的起源、发展、策略及对金融市场和监管政策的影响，海外市场微观结构最新发展趋势（欧盟MiFID、美国RegNMS、清算竞争格局、可互换性）等内容。

        本课程教师结合学术研究、监管经历和实务经验相融合的视角讲授，学生通过学习，可以理解真实世界中各类金融产品的交易过程，清楚金融市场的价格究竟是如何形成的，人类自身的行为是如何影响价格形成过程，学习到如何将市场微观结构知识运用到金融市场的实际交易中去，加深学生对金融市场的理解。

《市场微观结构》（李路、汤晓燕，编著），北京大学出版社，2019年10月。