金融风险管理
第16次开课
开课时间: 2025年02月10日 ~ 2025年06月15日
学时安排: 4小时每周
进行至第7周,共18周 已有 661 人参加
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课程评价
spContent=本课程被评为“上海市精品课程”,成为“全面建设8门核心课程”的标杆和国内部分高校金融风险管理课程的样板。同时,该课程负责人朱淑珍教授出版的《金融风险管理》教材被评为上海市优秀教材,被北京大学出版社纳入“高等院校经济管理类专业‘互联网+’创新规划教材”。
本课程被评为“上海市精品课程”,成为“全面建设8门核心课程”的标杆和国内部分高校金融风险管理课程的样板。同时,该课程负责人朱淑珍教授出版的《金融风险管理》教材被评为上海市优秀教材,被北京大学出版社纳入“高等院校经济管理类专业‘互联网+’创新规划教材”。
—— 课程团队
课程概述

本课程按照金融风险管理的内在逻辑,系统地介绍金融风险管理的基本原理和方法,深入地讲解不同类型金融机构和金融市场风险管理的操作思路,通过专业的理论分析结合丰富的案例教学解答了:如何精准识别风险隐患,如何防范金融风险的发生,如何保持金融持续健康发展等问题。

 本课程从理念、模式、内容、结构、方法、空间等多方面进行创新,结合我国金融风险管理的实践,具有理论性、实用性、前沿性。

l  理论性:对金融风险管理理论做了全面介绍和梳理,以提高学生的理论水平并拓展其知识面。

l  实用性:课程讲解中配以丰富的案例,激发学生学习的兴趣。

l  前沿性:课程结合国内外金融风险管理学术前沿和实践的最新进展,拓宽视野,展望金融风险管理的发展趋势。


本课程获得上海市精品课程;教材先后出版三个版次,荣获上海市优秀教材,成为“全面建设8门核心课程”的标杆,和国内部分高校金融风险管理课程建设的样板;与该课程配套的精品课程网站也成功上线并获得一致好评。

课程负责人朱淑珍教授,作为“宝钢奖全国优秀教师”获奖者,主持和承担国家社科基金,以及其他国家级、省部级项目10余项;发表教改与教学论文10多篇、学术论文10多篇,并获得上海市教学成果一等奖等多个奖项;出版《金融创新与金融风险——发展中的两难》学术专著一部,主编教材4本;指导的学生连续多届被评为上海市优秀毕业生,并在两届全国期货期权知识大赛中取得了特等奖的优异成绩,培养了大批优秀的金融风险管理人才。

授课目标

让更多的人了解金融风险管理,在社会快速发展的今天,合理规避风险,从而得到更好的发展。

课程大纲
第一讲 金融风险管理概述(一)
课时目标:对金融风险的概念界定有初步的认知,能够区别不同类型的金融风险,了解金融风险形成机制及其产生的经济效应。
课程和教师简介
金融风险管理概述(一)
金融风险管理概述(一)单元测试
第二讲 金融风险管理概述(二)
课时目标:基本掌握金融风险管理的概念、分类与意义,了解金融风险管理的特征、目的、手段和组织体系;重点掌握金融风险的识别及度量。
金融风险管理概述(二)
金融风险管理概述(二)单元测试
第三讲 金融风险预警
课时目标:掌握金融风险预警的概念、方法以及预警指标构建,了解相关预警模型如FR模型、SIV模型如何应用。
金融风险预警
金融风险预警单元测试
案例一 麦道夫的庞氏骗局
课时目标:了解庞氏骗局的整个操作过程,清楚庞氏骗局的本质,思考实际生活中有哪些案例实质上是庞氏骗局,联系实际加强对庞氏骗局的认识。
麦道夫的庞氏骗局
第四讲 国际银行业风险管理的方法
课时目标:基本掌握商业银行风险的分类及其管理流程;清楚巴塞尔协议三个版本的优、缺点,重点掌握《巴塞尔协议Ⅱ》中关于金融风险的分类及三大支柱的内容,分析《巴塞尔协议Ⅲ》中的系统性风险、逆周期监管对我国商业银行风险管理的影响。
国际银行业风险管理的方法
国际银行业风险管理的方法 单元测试
案例二 华盛顿互惠银行倒闭案
课时目标:了解华盛顿互惠银行倒闭事件始末,分析倒闭的主要原因以及存在的金融风险,思考华盛顿互惠银行倒闭案对我国商业银行的经营与管理的启示。
华盛顿互惠银行倒闭案
第五讲 信用风险度量—Z-score模型
课时目标:基本掌握信用风险定义、特点,了解信用风险产生的原因以及其度量方法,重点掌握Z-score模型。
信用风险度量—Z-score模型
信用风险度量—Z-score模型单元测试
案例三 塞浦路斯银行挤兑事件
课时目标:了解塞浦路斯银行挤兑事件整个过程,分析塞浦路斯银行发生挤兑的主要风险原因,思考塞浦路斯银行挤兑事件对我国商业银行的流动性风险管理有何启示。
塞浦路斯银行挤兑事件
第六讲 商业银行流动性风险度量
课时目标:基本掌握流动性风险的定义、特征、成因及其度量方式,重点掌握流动性缺口管理方法。
商业银行流动性风险度量
商业银行流动性风险度量单元测试
案例四 港币保卫战
课时目标:了解港币保卫战的事件起因、过程及结果,分析这一事件中涉及的金融风险,了解有关部门对此采取的有关措施,思考对我国经济发展过程中有何启示。
港币保卫战
第七讲 中国银行间债券市场概况
课时目标:会识别债券市场交易中的风险种类,掌握债券信用风险和利率风险的度量与管理,重点掌握持续期和凸性的相关内容,对债券的3种投资组合,以及当前中国的债券市场情况有基本的认识。
中国银行间债券市场概况
中国银行间债券市场概况单元测试
案例五 光大证券乌龙指事件
课时目标:了解光大证券乌龙指事件整个过程,分析这一事件中存在的金融风险有哪些,思考该事件对我国股指市场的发展有何启示。
光大证券乌龙指事件
第八讲 利率风险管理
课时目标:基本掌握利率风险的概念及成因,重点掌握利率风险的种类和度量方法,尤其是利率敏感性缺口度量法和持续期缺口度量法,了解利率风险管理的工具和策略。
利率风险管理
利率风险管理单元测试
案例六 2016股市熔断事件分析
课时目标:了解2016年股市熔断事件的整个过程,分析其熔断原因及后续产生的影响,思考对我国股市的发展有何启示。
2016股市熔断事件分析
第九讲 汇率风险管理
课时目标:掌握汇率风险的概念、成因及类型,熟悉汇率风险的主要度量方法,了解汇率风险的控制管理方式。
汇率风险管理
汇率风险管理单元测试
案例七 超日太阳债务违约事件讨论
课时目标:了解超日太阳债务违约事件的始末,分析这一事件中存在的金融风险,思考对我国债券信用风险管理的发展有何警示作用。
超日太阳债务违约事件讨论
第十讲 操作风险管理
课时目标:了解操作风险的概念、成因和种类,重点掌握度量操作风险的定性与定量方法,学习《巴塞尔协议Ⅱ》中关于操作风险的内容,掌握操作风险的管理方法。
操作风险管理
操作风险管理单元测试
案例八 山一证券公司倒闭事件分析
课时目标:了解山一证券公司倒闭事件始末,分析其中存在的主要金融风险,思考山一证券公司倒闭事件对我国证券公司发展有何启示。
山一证券公司倒闭事件分析
第十一讲 金融信托风险管理
课时目标:掌握金融信托风险的表现形式,了解金融信托风险的管理方法,重点掌握金融租赁风险的管理与控制。
金融信托风险管理
金融信托风险管理单元测试
案例九 赫斯塔特风险事件
课时目标:了解赫斯塔特银行倒闭事件始末,掌握赫斯塔特风险的概念及其影响,思考赫斯塔特银行倒闭事件对我国外汇市场风险管理有何启示。
赫斯塔特风险事件
第十二讲 股票市场风险的内涵和种类
课时目标:对股票市场相关风险的内涵和特征有基本的认识,能够区分不同类型的股市风险,结合相关案例分析其中存在的股市风险有哪些。
股票市场风险的内涵和种类
股票市场风险的内涵和种类单元测试
案例十 欧洲货币危机
课时目标:了解欧洲货币危机事件始末,分析事件发生的主要风险成因,以及该危机对欧洲国家经济的影响,查找相关案例深入学习,思考欧洲货币危机对人民币国际化进程有何启示作用。
欧洲货币危机
第十三讲 股票市场的风险度量——证券投资组合分析
课时目标:基本掌握单一股票的收益和风险、证券组合的收益和风险的具体表述方式,明白二者相同点和区别之处,能够画出投资组合中的可行集与有效集,重点掌握可行集与有效集的理论与现实意义。
股票市场的风险度量——证券投资组合分析
股票市场的风险度量——证券投资组合分析单元测试
案例十一:东北特钢集团债务违约事件讨论
课时目标:了解东北特钢集团债务违约事件的始末,思考事件中存在的主要金融风险,以及对我国信用风险管理有何启示。
东北特钢集团债务违约事件讨论
第十四讲 资本资产定价理论和套利理论
课时目标:掌握资本资产定价理论和套利理论的特殊假设,重点掌握两个理论中的模型推导过程,了解资本资产定价理论和套利理论有何区别,重点掌握证券市场线的含义,思考在实际中如何应用。
资本资产定价理论和套利理论
资本资产定价理论和套利理论单元测试
案例十二 法国兴业银行巨额亏损案案例分析
课时目标:清楚法国兴业银行巨额亏损案事件始末,分析法国兴业银行巨额亏损原因和反映出来的金融风险,了解亏损案对法国银行业的影响和相应的整改措施,思考对我国银行业监管有何启示。
法国兴业银行巨额亏损案案例分析
第十五讲 保险市场风险管理
课时目标:掌握保险的概念、职能、与风险管理的关系;了解保险市场风险形成机制,掌握保险市场风险识别与管理方法。
保险市场风险管理
保险市场风险管理单元测试
案例十三 中信泰富澳元衍生品巨亏事件
课时目标:了解中信泰富澳元衍生品巨亏事件始末,分析亏损的主要原因和存在的金融风险,思考对我国资本市场上金融衍生品交易有何启发。
中信泰富澳元衍生品巨亏事件
第十六讲 保险市场的人为性风险
课时目标:掌握保险市场的三大风,重点掌握保险市场上的人为性风险相关概念,结合实际案例分析保险市场的人为性风险是如何产生和管理的。
保险市场的人为性风险
保险市场的人为性风险单元测试
案例十四 香港雷曼迷你债券风波
课时目标:了解香港雷曼迷你债券风波事件始末,清楚整个事件中的主要金融风险以及对香港经济产生的影响,思考对我国经济发展的启示。
香港雷曼迷你债券风波
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预备知识

掌握商业银行管理、证券投资学等相关课程的基础知识

参考资料

主教材:《金融风险管理(第四版)》朱淑珍主编 北京大学出版社 2020

 

资料购买链接:

当当网:https://product.dangdang.com/11053136854.html

常见问题

第一周至第二周每周一更新一次,第三周开始每周更新两次,周一周三更新。每讲都有课堂测试题以及单元测试题,本课程采取课程与案例相结合的形式,可以让学生更好地理解金融风险管理的内容和运用。课后有讨论区,老师以及助教会定期进行答疑,所以在整个课程的学习过程当中有任何疑问,都可以在课后讨论区中进行答疑,再次感谢每一次参与到本课程当中的学习者,希望每一个人都能学有所获,取得进步。

东华大学
2 位授课老师
朱淑珍

朱淑珍

教授

王海侠

王海侠

副教授

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