讲解在证券投资过程中的有关金融风险管理的理论与技术，结合现代软件编程技术，采用“三位一体”的知识结构与教学理念向同学们详尽介绍“金融理论知识——软件编程实现——投资风险控制”的有关内容。从量化投资视角，向同学们介绍风险管理的有关知识与测度技术方法，重点阐述在量化投资过程中的有关风险测度、风险对冲与风险管理。内容包括：金融风险管理概论、金融风险度量方法、债券投资的风险管理、投资组合理论及其拓展、套期保值理论、期货风险对冲套利、期权希腊值风险对冲、期权风险对冲套利实现等。上述有关内容均采用Python软件实现风险估计、风险对冲和交易套利。让学生掌握金融市场证券投资过程中的有关风险管理知识与技术。

（1）让学生掌握全面的金融风险管理技术方法，包括波动率、极差波动率、GARCH族波动率、VaR、ES、SRISK等风险测算模型及其Python应用。

（2）让学生掌握资产配置理论及其应用，包括投资组合理论、期货风险对冲理论、期权风险对冲理论等，其中，除了讲解传统的均值-方差模型下的资产配置和风险对冲理论，同时，还介绍均值-VaR、均值-ES框架下的资产配置和风险对冲理论及其应用。

（3）在教学中提供课程所有程序、数据，录制视频手把手教导学生如何一步一步在Python软件中实现程序操作。特别是，基于Python程序对资产配置、风险对冲和套期保值等理论模型进行实盘实验，让学生能够学以致用，以实践促进对理论的理解。

金融工程、金融经济学、数理统计、线性代数、高等数学、Python编程基础

陈创练，《金融风险管理》，中国人民大学出版社，2024。