金融是现代经济的核心，而风险管理则是金融的核心。金融机构本质上是经营风险的企业，通过承担和管理风险创造价值。对非金融企业而言，金融风险管理同样至关重要，直接影响企业价值甚至企业生存。

近年来，由于金融和经济的结合越来越紧密、金融创新工具不断涌现和金融科技飞速发展，市场对金融风险管理人才的需求急剧上升。一个证据是，金融风险管理师（FRM）证书已与特许金融分析师（CFA）证书一道成为最受欢迎、含金量最高的金融职业资格认证。

本课程是主讲人在南京大学开设的《金融风险管理》课程的核心部分，上线之前在南京大学讲授多次，融合了学界和业界多名金融风险管理专家的建议，通过课堂实践不断丰富和完善。本课程致力形成四个特点：

一、与行业标准衔接紧密，讲授前沿理论：金融风险管理是一门与实践联系特别紧密的课程，很多理论和方法的产生是由行业标准的发展推动的，而前沿理论的发展又反过来推动行业标准的发展。本课程在国际统一的金融风险监管规则——巴塞尔资本协议框架下搭建知识体系，涵盖最主流的金融风险识别、度量、控制和监测方法。

二、结合国家战略需求，助力FRM备考：包含FRM考试核心内容，并帮助FRM备考者搭建知识体系、梳理逻辑，提高创新能力。

三、多环节提高解决实际问题的能力：设计了8个循序渐进的实验，鼓励采用现实数据、编程实现所学方法（不硬性要求），从而对金融风险管理现实环境有具体认识，能准确把握实际应用中的难点；采用FRM习题作为课堂习题、单元测验和期末考试习题，重视应用所学知识解决实际问题。

四、重视创新能力和自学能力的培养：帮助学习者快速构建金融风险管理知识框架体系，借此提高创新能力和后续自学的能力，知道何人在何种情况下使用何种方法管理何种金融风险，知道针对遇到的问题选择学什么、如何学、如何创新。

本课程所授理论和方法适合金融企业、非金融企业和个人。欢迎加入课堂与我们一起学习！

1.总体目标：

面向高等院校学生、金融从业者，以及其他对金融风险管理感兴趣的人士。重在帮助学习者快速构建金融风险管理知识框架体系，在此基础上形成判断能力和创新能力。掌握重要的金融风险度量方法，掌握重要的金融风险控制方法，运用软件和现实数据实现重要方法（不硬性要求），了解金融风险管理现实、前沿和趋势，具备后续根据需要自学新方法的能力。

2.具体目标：

（1） 在前沿的金融风险监管规则——巴塞尔资本协议框架下，学习和掌握市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等主要风险的识别、度量、控制和监测方法。包括久期、凸度、局部久期、关键利率久期、希腊字母（Delta、Gamma、Vega等）、VaR（参数法vs非参数法，收益率映射估值法vs风险因子映射估值法）、基于债券收益率的违约概率估计、基于CDS价差的违约概率估计、Merton模型、KMV模型、操作风险初级计量法、操作风险高级计量法、极值理论、LVaR等。

（2） 帮助FRM一、二级备考者梳理知识的内在逻辑，做到既见树木又见森林。

（3） 纸上得来终觉浅、绝知此事要躬行，鼓励完成多个编程实验，采用现实数据实现所学主要方法（不硬性要求）。

金融市场学（了解基本的金融工具和基本的定价理论）、初步的概率论知识。

主要参考资料：

1. Hull, J. 2021. 风险管理与金融机构(第5版). 北京：机械工业出版社. 

2. 张金清. 2018. 金融风险管理（第2版）.  上海：复旦大学出版社.

3. FRM（Financial Risk Manager证书考试资料）.

其他参考资料：

4. Saunders, A., Cornett, M. 2013. 金融机构管理：风险管理方法. 台湾：泰华文化.

5. Saunders, A., Cornett, M. 2015. 金融风险管理. 北京：人民邮电出版社.

6. 王勇, 隋鹏达, 关晶奇. 2016. 金融风险管理. 北京：机械出版社.

7. 郑志勇, 王洪武. 2018. 金融数量分析—基于MATLAB编程（第4版），北京：北京航空航天大学出版社.

8. 元如林, 李广明, 关莉莉, 罗远. 2016. 金融数据分析技术（基于Excel和Matlab），北京：清华大学出版社.

1.是否讲授编程软件？

由于课程时间有限、学习者编程基础不同，不讲授编程软件。在参考资料中提供了两本参考书，同时课程考核不对编程实验作硬性要求。

2.我不会使用Matlab软件，能否使用其他软件替代?

可以，不限Matlab软件，Python、R、Eviews等软件也可实现本课程所学方法。

3.我不熟悉金融工具，如何补相关知识？

      建议读张亦春、郑振龙和林海编写的《金融市场学》，或同类教材。可只阅读其中介绍股票、债券、衍生品的章节。

4.我不熟悉金融资产定价理论，如何补相关知识？

建议读张亦春、郑振龙和林海编写的《金融市场学》，或同类教材。可只阅读其中介绍资本资产定价模型（CAPM）、B-S公式的章节。