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金融工程概论
第12次开课
开课时间: 2025年02月17日 ~ 2025年06月15日
学时安排: 2-3小时每周
进行至第7周,共17周 已有 138 人参加
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课程评价(1213)
spContent=本课程通过本土化案例教学和强调互动的实验教学,生动形象地讲授了金融工程在金融产品创新、交易策略设计、风险管理以及衍生产品定价方面的应用。通过学习,您能更清晰地认识我国金融产品创新和衍生产品的作用,更形象地了解金融工程学的内容,认识我国金融创新的必要性和重要性。
本课程通过本土化案例教学和强调互动的实验教学,生动形象地讲授了金融工程在金融产品创新、交易策略设计、风险管理以及衍生产品定价方面的应用。通过学习,您能更清晰地认识我国金融产品创新和衍生产品的作用,更形象地了解金融工程学的内容,认识我国金融创新的必要性和重要性。
—— 课程团队
课程概述

金融工程是一门融合了金融学、数学、计算机科学的综合性交叉学科。毫不夸张地说,如果金融学是经济学的皇冠,那么金融工程就是皇冠上的那颗明珠。

目前,随着我国衍生产品市场的蓬勃发展尤其是期权上市步伐的加快,衍生品在实体经济的风险管理中起到越来越重要的作用。如何客观认识金融创新、应用金融创新至关重要,这也正是《金融工程概论》课程教学的任务之一。

《金融工程概论》课程通过本土化案例教学和强调互动的实验教学,生动形象地讲授了金融工程在金融产品创新、交易策略设计、风险管理以及衍生产品定价方面的应用。通过学习,您能更清晰地认识我国金融产品创新和衍生产品的作用,掌握衍生产品在服务三农、管理企业风险方面的科学应用。您能更形象地了解金融工程学的内容,认识我国金融创新的必要性和重要性。

课程的主要特色为:强化授课内容的实验性、实践性和形象化,利用共享实验资源和期权交易虚拟仿真实验提升授课对象的自主学习能力和动手能力,提升课程互动性。具体包括

实践教学特色:课程内容接地气,紧密结合中国衍生品市场发展和企业实践数据讲授金融工程的原理、作用和应用,内容更加生动。

案例教学特色:对每个主题结合实际案例讲解金融工程产品和原理应用,加深您对金融工程解决实际金融问题的了解,增强内容的启发性。

实验教学特色:借助共享实验软件展现相关内容的应用,提升课程的互动性。

与国外同类课程相比,我们的课程内容更贴近中国实践,能够更好地为中国经济服务。

与国内同类课程相比,我们的授课更注重实验性和实践性,具有更强的互动性。

本课程适合于具备一定的金融市场知识,了解股票、债券、基金、指数等基础金融产品;具备高中数学以上的数学知识,具备一定的概率论与数理统计基础的高等院校本科生和社会人士。

授课目标

希望学习者通过该课程对金融工程的知识和原理,对我国的衍生产品市场发展和实体经济中的应用有初步的了解和形象的认知,能够正确理解金融工程和金融工程思维的重要性。让社会大众能够客观的认识我国金融产品创新和衍生产品的作用,促进衍生产品在服务三农、管理企业风险、金融机构风险和国家金融风险方面的正确应用;让学生更形象的了解金融工程学的内容,认识我国金融创新的必要性和重要性。推动金融工程学科知识的普及和应用。

课程大纲
金融工程引论
课时目标:本章结合丰富的实践案例,学习金融工程的定义、金融工程的作用和金融工程的工具,对金融工程的应用领域、金融工程的实践应用和金融工程技术有基本的了解
1.1 金融工程的定义
1.2 金融工程风险案例
1.3 金融工程技术的应用
金融工程引论章节测验
金融工程在产品创新中的应用
课时目标:本章首先结合全球和我国金融衍生工具的发展历史了解金融衍生工具发展的动因以及金融衍生工具的发展现状,其次细致学习远期合约、期货、期权、互换四类基础衍生工具的定义、损益特征以及市场交易机制;最后学习衍生工具与基础资产复合的结构化产品创新,这部分会从不同的创新角度探讨金融产品的创新问题,同时还特别深入讲解了“保险+期货”帮扶模型的应用。通过本章的学习,希望学生深入了解金融工程的重要工具——金融衍生工具的损益特征、风险管理特征和市场交易机制,并掌握积木分析法在结构化产品创新的应用。本章特别安排了期权交易虚拟仿真实验,方便学生了解期权的价格特征。温馨提示:本章针对每一节设置了章节测验。
2.1 衍生产品市场发展--风险管理的需求
2.1章节测验
2.2 我国的衍生产品发展
2.2章节测验
2.3 基础衍生工具--远期合约
2.3章节测验
2.4 基础衍生工具--期货
2.4章节测验
2.5 基础衍生工具--期权
2.5章节测验
2.6 基础衍生工具--互换
2.6章节测验
2.7 金融产品的结构化创新
2.7章节测验
2.8 期权实验指南1
金融工程在风险管理中的应用
课时目标:远期和期货在风险管理应用方面具有相似性,因此本章区分期货、期权、互换,分别介绍了各种工具在风险管理中的应用问题,学生可以在本章学习到衍生工具套期保值的原则、期货在实体企业中的应用方式、期货的最小套期保值比率计算、期权的保护作用如何发挥、期权希腊字母的计算和应用,以及如何利用互换灵活管理企业风险。在本章内容中学生会了解到虚拟库存、点价交易、含权贸易等我国衍生品在企业应用的新模式。温馨提示:本章针对每一节设置了章节测验。
3.1 金融工程提供的风险管理工具与技术
3.2 期货在风险管理中的应用
3.2 章节测验
3.3 期权在风险管理中的应用
3.3 章节测验
3.4 互换在风险管理中的应用
3.4 章节测验
金融工程在交易策略设计中的应用
课时目标:本章重点介绍期货的基差交易策略、期权的组合交易策略如牛市价差、熊市价差等、期权的套利交易策略、互换的比较优势套利、市场环境套利、税收套利等各种衍生品的套利交易策略。学生在本章可以对于如何应用金融工程的套利定价原理和积木分析法设计市场交易策略,获得低风险高收益有比较深入的认识。温馨提示:本章针对每一节设置了章节测验。
4.1 期货的交易策略
4.1章节测验
4.2 期权的交易策略
4.2 章节测验
4.3 互换的交易策略
4.3 章节测验
金融工程在产品定价中的应用
课时目标:本章重点学习金融工程的定价分析方法:无套利定价法和风险中性定价法,并学习如何使用这些方法完成远期利率计算、远期和期货定价、互换定价和期权定价。学生在本章会学习到期权的Black-Scholes期权定价公式、二叉树模型定价、期权价格的无套利关系等内容。温馨提示:本章针对每一节设置了章节测验。
5.1 金融工程的定价原理
5.1章节测验
5.2 互换产品的定价
5.2章节测验
5.3 期权产品的定价
5.3章节测验
展开全部
预备知识

本课程适合于具备一定的金融市场知识,了解股票、债券、基金、指数等基础金融产品;具备高中数学以上数学知识的高等院校学生和社会人士,针对第五章金融工程的定价原理,需要学生具备一定的《概率论与数理统计》基础。

参考资料

1.《期权、期货及其他衍生产品》第10版, John C.hull著,王勇,索吾林译,机械工业出版社,2018.

2.《金融工程学》(第五版),郑振龙,陈蓉编,高等教育出版社, 2020.

3.《衍生金融工具》,王晋忠 冯建芬 郭剑光 陈小凡编,高等教育出版社,2019.

4.部分期货应用案例来自2018大连交易所衍生品高校师资培训研修班资料,经讲座专家许可使用

5.部分期权设计案例来自中粮期货、一德期货专家讲座资料,经讲座专家许可使用

6.“保险+期货”设计案例来自2017年国际期货大会,衍生品学术论坛讲座资料。

7.课件所涉及的国内期货、期货期权的衍生产品合约条款均来自四个期货交易所,包括上海期货交易所(简称“上期所”,https://www.shfe.com.cn/)、大连商品交易所(简称“大商所”,https://www.dce.com.cn/),郑州商品交易所(简称“郑商所”,https://www.czce.com.cn/),中国金融期货交易所(简称“中金所”,https://www.cffex.com.cn/),50ETF期权合约条款来自上海证券交易所(简称“上交所”,https://www.sse.com.cn/),合约条款如有变动,请以交易所网站公布为准。

8.金融市场统计数据的原始数据主要来源于Wind资讯终端、聚源锐思金融研究数据库和中国人民银行发布的货币政策执行报告。

常见问题
  1. 课程中嵌入了虚拟仿真实验,实验平台有任何问题可以在讨论区及时提出,教学团队会及时为大家修复平台,保障正常使用。
  2. 因课程录制时滞,我国金融衍生品市场的新进展无法及时更新,目前课程教学视频将市场发展数据更新至2021年,但教学团队始终追踪金融市场热点问题和前沿,市场的相关制度变更、产品推陈出新等相关信息教学团队会及时通过讨论区与大家分享
  3. 结合几轮教学中学习者反应的部分内容授课存在的问题,教学团队以课程补充资料形式给与学习者更全面更详细的分享。
  4. 教学团队还会继续对课程正式内容及时更新。

我们的进步还需要您的支持,希望在新的学期能够提出更多宝贵建议。

对外经济贸易大学
6 位授课老师
冯建芬

冯建芬

教授

余湄

余湄

教授

邓军

邓军

副教授

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