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计量经济学导论
第12次开课
开课时间: 2025年02月24日 ~ 2025年06月30日
学时安排: 3学时每周
进行至第6周,共19周 已有 855 人参加
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spContent=本课程是一门入选国家一流线上课程的计量经济学入门课程。学生经过理论知识模块、实证研究模块和上机操作模块的锤炼,将掌握使用横截面数据,面板数据和时间序列数据建模和分析的理论基础和操作技巧。本课程的特色是: 1. 深入浅出,体系完整,可以灵活选择模块学习; 2. 理论推导严谨,实际操作具体; 3. 使用Stata软件。
本课程是一门入选国家一流线上课程的计量经济学入门课程。学生经过理论知识模块、实证研究模块和上机操作模块的锤炼,将掌握使用横截面数据,面板数据和时间序列数据建模和分析的理论基础和操作技巧。本课程的特色是: 1. 深入浅出,体系完整,可以灵活选择模块学习; 2. 理论推导严谨,实际操作具体; 3. 使用Stata软件。
—— 课程团队
课程概述

定量研究是现代经济学的重要特征之一。如何量化影响经济活动的各因素,用模型描述他们之间的复杂关系,是每个经济学家都应掌握的方法。因此,计量经济学已成为现代经济学的核心组成部分之一。而计量经济学课程,也如微观经济学,宏观经济学一样,成为经济学的基础课程之一。


对外经济贸易大学在90年代就卓有远见地为本科生开设了《计量经济学》课程,前辈教师为课程建设留下了宝贵经验和优良传统。从2005年开始,又陆续开发了层次较高的适用于经济学荣誉实验班的《计量经济学》,以及更为专精的《时间序列分析》,《微观计量经济学》等后续课程,形成了一个完整的体系,为学生们的经济学课内学习,建模比赛,论文写作等需要提供了坚实的支持。


基于课程教学团队长期教学经验的累积,我们开发了这门《计量经济学导论》MOOC课程。本课程以面向普通本科生和经济学荣誉学位本科生的《计量经济学》课程为核心,并浓缩加入《时间序列分析》,《微观计量经济学》等后续课程的部分内容,构成一门内容体系完整的《计量经济学导论》。具体地说,包括三个模块:

(一)理论知识模块。包括:经济数据的特征和计量经济学沿革;一元与多元回归模型的建立,假设,估计和检验;对违反经典假设的实际经济数据的处理;建立模型进行政策分析和项目评价;面板数据初步;受限因变量模型初步;时间序列模型初步。

(二)上机操作模块:本课程将教会学生如何用流行的计量分析软件Stata处理数据和建模。

(三)实证研究模块:本课程使用的例题,大多使用经济学研究中的实际数据,包括了工资的决定因素,贸易对经济增长的影响,股票市场的有效性假说等等。本课程还将以实证研究项目的形式,引导学生搜索和查阅经济学文献以及数据,规范地汇报和分析实证结果等,训练学生的学习和科研能力。


与中国大学MOOC平台已上线的计量经济学课程比较,我们的课程有如下特色:

(一)课程命名为《计量经济学导论》,难度浅,强调学习过程中的计量经济学直觉,教师的授课也特别注意深入浅出。但同时课程的内容体系完整,广度大,覆盖了经典横截面数据的计量,时间序列分析,面板数据,受限因变量等内容。教师可以在授课过程中根据学生的需要和实际情况对模块进行选择使用。

(二)以应用为导向,强调课程的经济学特征,通过课堂演示,计算机实际操作,做实证项目等多种形式,提高学生进行理论建模与推导,实际数据处理与分析和规范汇报结果的能力。

(三)本课程将讲授目前经济学界更为流行的Stata软件的使用。

 

   本课程全部内容计划为48学时,按每周3学时计算可在16周内完成。在实际教学中,教师可以根据学生情况进行选用,组合为32学时/16周的课程。

 

 

课程大纲

第一章 引言

1.1.1 计量经济学的定义

1.1.2 相关关系与因果关系

1.2 数据分类:实验数据与观测数据/横截面,时间序列与面板数据

1.3 数据初步分析

第二章 一元回归方程的估计及分布理论

2.1 简单回归模型的形式及术语

2.2.1 普通最小二乘(OLS)

2.2.2 矩方法

2.2.3 系数的解释以及拟合值计算

2.2.4 OLS的代数性质与几何性质

2.3.1 OLS估计量的期望

2.3.2 OLS估计量的方差

2.3.3 OLS估计量方差的估计,高斯马尔科夫定理

2.3.4 OLS估计量的大样本性质

2.3.5 方差分解与拟合优度

第二单元测试

第三章 一元回归方程的检验

3.1.1 显著性的定义

3.1.2 系数显著性检验与母体均值检验的比较

3.2.1 检验系数显著性的3种方法:t统计量

3.2.2 检验系数显著性的3种方法:p值,置信区间

第三单元测试

第四章 Stata入门

4.1 Stata软件的特点及基本界面

4.2.1 回归前的基本数据分析

4.2.2 Regress命令的使用以及结果的分析

4.3 如何编写Stata程序

4.4 简单数值模拟

第五章 多元回归方程的估计及分布理论

5.1.1 遗漏变量偏差及其公式

5.1.2 多元回归模型的表达式及含义

5.2.1 多元回归OLS的目标函数和求解过程

5.2.2 利用两次回归解释偏效应得到估计量表达式

5.3 R2与调整之后的R2计算以及相互关系

5.4 多元回归的几个基本假设和共线性解释

5.5.1 多元回归OLS估计量的无偏性

5.5.2 多元回归OLS估计量的方差

5.5.3 多元回归OLS估计量的抽样分布

第五单元 多元回归模型测试

第六章 多元回归模型的检验

6.1.1 单个系数的检验

6.1.2 单个系数的置信区间估计和系数组合检验

6.2 联合假设检验——同方差假定下F统计量

6.3 多元回归模型OLS估计的渐进性

6.4 异方差条件下的假设检验

6.5 多元回归模型的Stata操作演示

第六单元测试

第七章 自变量非线性的回归模型

7.1 非线性回归模型_多项式回归

7.2 非线性回归模型_对数模型

7.3 非线性回归模型_含有交互项的模型

7-4 非线性回归模型的Stata操作

第七章单元测试

第八章 定性信息与虚拟变量

8.1.1 虚拟变量的定义与含单个虚拟变量的回归

8.1.2 多个组别虚拟变量,虚拟变量陷阱以及阈值效应

8.2.1 涉及虚拟变量的交互作用

8.2.2 样条回归

8.2.3 邹氏检验

8.3 使用虚拟变量进行政策评估与双重差分

8.4 涉及虚拟变量的stata操作

第八章单元测试

第九章 内生性与工具变量回归

9.1 内生性的概念及后果

9.2 合格工具变量的条件

9.3.1 恰好识别情况下的工具变量回归

9.3.2 两阶段最小二乘(2SLS)

9.3.3 OLS与2SLS的比较与Hausman检验

9.4 工具变量有效性的检验

9.5 工具变量回归的Stata操作

第九章单元测试

第十章 线性ARMA模型

10.1.1一些概念和定义1

10.1.2一些概念和定义2

10.2MA模型

10.3AR模型

10.4ARMA模型

10.5.1建立ARMA模型1

10.5.2建立ARMA模型2

10.6预测

10.7使用STATA估计ARMA模型

第十章测试

第十一章 ARCH模型

11.1波动率聚类性

11.2ARCH模型定义

11.3建立ARCH模型

11.4ARCH模型预测

11.5.1其他ARCH类模型1

11.5.2其他ARCH类模型2

11.5.3其他ARCH类模型3

11.6使用STATA估计ARCH类模型

第十一章测试

第十二章 非平稳时间序列模型

12.1.1确定趋势和随机趋势1

12.1.2确定趋势和随机趋势2

12.2伪回归

12.3单位根检验

12.4协整基本概念

12.5误差修正模型与协整检验

12.6使用STATA对非平稳时间序列数据建模

第十二章测试

第十三章 面板数据回归模型

13.1.1 面板数据的概念及优势

13.1.2 面板数据回归模型及解释

13.2.1 前后比较及差分做参数估计

13.2.2 个体中心化的方法消除固定效应

13.2.3 加入n-1个虚拟变量的方法处理固定效应及个体固定效应显著检验

13.2.4 时间固定效应的处理

13.3.1 个体固定的假设条件及序列自相关

13.3.2 群聚的标准误

13.4.1 随机效应的含义及估计

13.4.2 Hausman检验

13.5 面板数据的Stata操作

第十三章 单元测试

第十四章 二值因变量模型

14.1 线性概率模型及其优缺点

14.2 Probit和Logit模型

14.3 模型的估计

14.4 推断及拟和好坏的评价

14.5 其他受限因变量模型

14.6 二值因变量的Stata操作

第十四章测试

第十五章 如何完成一个实证项目

15.1 如何确定一个实证题目

15.2.1 资料与数据的搜集和处理

15.2.2 模型的建立、估计和检验

15.3.1 如何规范地汇报与分析结果

15.3.2 用Stata生成规范表格

展开全部
预备知识

基本的概率论与数理统计知识(水平要求可参考《计量经济学》(第3版),James H. Stock and Mark W. Watson著,Ch2-3)

参考资料


教材


1.Introductory Econometrics: A Modern Approach(7th edition, 原版影印), Jeffrey M. Wooldridge, 清华大学出版社2022年出版 (中译本为《计量经济学导论》,张成思等译, 人民大学出版社2023年出版);

2. 《计量经济学》(第4版),James H. Stock and Mark W. Watson著,王立勇、徐晓莉译,机械工业出版社2022出版;

3. Applied Econometrics: Time Series(4th edition, 中译本), Walter Enders, 机械工业出版社2017年出版。


 


参考书籍


1.《计量经济学》(第5版),李子奈,潘文卿著,高等教育出版社2020年出版;

2.《基本无害的计量经济学-实证研究者指南》,Joshua D. AngristJörn-Steffen Pischke著,郎金焕,李井奎译,格致出版社2017年出版;

3.《金融计量经济学导论》(3rd edition, 中译本),Chris Brooks著,王鹏译,格致出版社2019年出版;

4. 《计量经济学及Stata应用》(第2版),陈强著,高等教育出版社2024年出版。

对外经济贸易大学
3 位授课老师
陈志鸿

陈志鸿

教授

唐丹

唐丹

教授

潘红宇

潘红宇

副教授

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