本课程以风险管理的理念为指导,立足于我国实际金融部门的发展实际,沿着金融风险管理的技术方法和制度框架分别展开论述。在金融风险管理的技术层面上,探讨金融风险管理的识别、度量与预警等三个方面,构成金融风险管理的方法基础。在金融风险管理的操作层面上,分析了信用风险、利率风险、流动性风险和汇率风险等四种主要金融风险的管理,同时也对银行、证券、保险、信托、租赁和房地产等主要业务风险的管理技能进行具体分析,本课程总体来说具有系统性和全面性特色,主要特色有以下三个部分:
(1)突出定量分析与学科交叉特色
本课程寻求运用定量的理论和可以用量化的方法去解决现实问题的。对数学工具的使用是上世纪经济科学中最大的贡献,也是金融风险管理学习中需要认识的第一个本质的特点。本课程也需要专门开设相关的金融软件教学课程,其中主要包括目前国外最先进的金融工程和风险管理软件,如Matlab、Risk和Crystal ball等,提高学生的实际动手操作能力。
金融风险管理的教学要重视学生对交叉学科的知识结构的学习和现代金融知识导读,具备这些知识是学好金融工程的前提,也是能否形成创新思维能力的基础。
(2)采用参与式和启发式的教学方法
在授课的过程中,教师避免采用灌输理论知识的方式,而是采用提问和分析的方式,循序渐进地诱导、启发、鼓励学生对问题和现象进行思考、讨论,再由教师总结、答疑,做到深入浅出、留有余地,给学生深入思考和进一步学习的空间,同时也提高学生的学习主动性。
改变传统的单纯依赖教师讲授的方法,让学生参与到教学过程中。学生可以就教师的讲授内容发表自己的见解,对问题和现象表达自己的看法。而通过小组讨论、专题汇报、小组辩论、情景模拟等方式,学生可以变被动听课为主动学习,既有利于提高学生学习的积极性、主动性,也有利于学生分析问题、解决问题能力的培养和表达能力、团队合作能力的提高。
(3)加强案例库的建设与使用
通过教师课堂演示和课后练习进行软件应用和金融计算技术能力的相应训练,如何将金融理论和知识转化为实际计算和运用,在金融风险管理的运用中是非常重要的,因此技术能力的培养是金融风险管理教育中的一个重要内容。
在每个学习单元结束后,以及整个课程教学的后期,有针对性地进行案例分析和研究,通过实践运用激发学生的兴趣和探究思想,培养学生的应用能力,同时也在案例分析和评价中正确引导学生的职业取向,强调金融特有思维的培养,鼓励创新和合作,主张积极的交流,导向实际的思考方式。
本课程的教学目标如下:
1.掌握金融风险管理知识体系的基本框架;
2.熟练掌握金融风险度量的技术方法;
3.掌握解决金融风险实际问题的思路和方法;
4.分析和总结实际金融风险管理案例。
第一章 金融风险管理概述
PPT课件(第一章)
第一讲 金融风险管理概述
第二讲 金融风险管理的内涵和功能
第三讲 金融风险管理的理论方法及计量模型
第四讲 金融风险管理的流程
知识拓展与延伸阅读
章节测验(一)
第二章 信用风险的度量与管理
PPT课件(第二章)
第一讲 专家制度法
第二讲 信用评级方法
第三讲 信用评分方法
第四讲 现代信用风险度量模型(上)
第五讲 现代信用风险度量模型(下)
知识拓展与延伸阅读
章节测验(二)
第三章 市场风险的度量与管理
PPT课件(第三章)
第一讲 利率缺口分析
第二讲 汇率风险敞口分析
第三讲 VAR方法
第四讲 压力测试
第五讲 极值分析法
知识拓展与延伸阅读
章节测验(三)
第四章 结构风险的度量与管理
PPT课件(第四章)
第一讲 结构风险的静态度量方法
第二讲 结构风险的动态度量方法
第三讲 结构风险管理的基本理论
第四讲 结构风险的管理的技术方法
知识拓展与延伸阅读
章节测验(四)
第五章 外在风险的度量与管理
PPT课件(第五章)
第一讲 操作风险的管理
第二讲 国家风险的管理
第三讲 法律风险的管理
第四讲 声誉风险的管理
知识拓展与延伸阅读
章节测验(五)
第六章 商业银行风险管理
PPT课件(第六章)
第一讲 商业银行风险管理策略
第二讲 巴塞尔协议Ⅲ
知识拓展与延伸阅读
章节测验(六)
第七章 证券公司风险管理
PPT课件(第七章)
第一讲 证券公司风险管理的策略
知识拓展与延伸阅读
章节测验(七)
第八章 保险公司风险管理
PPT课件(第八章)
第一讲 保险公司风险的形成机理与引发因素
第二讲 保险公司风险管理的目标与策略
知识拓展与延伸阅读
章节测验(八)
第九章 其他金融机构风险管理
PPT课件(第九章)
第一讲 基金公司风险管理
第二讲 期货公司风险管理
第三讲 金融信托投资公司风险管理
第四讲 金融租赁公司风险管理
第五讲 小额贷款公司风险管理
第六讲 金融科技公司风险管理
知识拓展与延伸阅读
章节测试(九)
第十章 金融风险管理新趋势
PPT课件(第十章)
第一讲 金融风险管理的工程化趋势
第二讲 金融风险管理的网络化趋势
第三讲 金融风险管理的综合化趋势
第四讲 金融风险管理数字化趋势
第五讲 金融风险管理智能化趋势
知识拓展与延伸阅读
章节测验(十)
课程习题案例集
《金融风险管理习题案例集》
《金融风险管理》教材(第二次修订)征求意见稿
《金融风险管理》教材(第二次修订)
金融学(货币银行学)、证券投资学、商业银行经营与管理、保险学等课程。
教材:
喻平主编.金融风险管理(第二版)[M].高等教育出版社,2022年2月.
参考书目:
[1]张金清编著.金融风险管理[M].复旦大学出版社,2011年8月.
[2]Philippe Jorion: Financial Risk Manager Handbook GARP(Global Association of Risk Professionals), Wiley Finance, 4th ed,2007.
[3]John Hull:Option, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, 5th ed. 2003.
[4]施兵超,杨文泽著.金融风险管理[M].上海财经大学出版社,2002年3月.
[5]朱忠明,张淑艳主编.金融风险管理学[M].中国人民大学出版社,2004年12月.