金融工程
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课程评价
spContent=本课程将金融工程的基本原理与中国的实践相结合，通过问题导向式教学，厘清误区，直击本质；通过引导学生观察现实，洞察理论、模型与现实的差异；通过本土化案例教学，激发学生的学习热情。通过学习，您能在掌握金融工程基本理论和基本原理的基础上，运用金融衍生品制定投资策略、设计结构性产品、对冲风险、设计并购方案、为实体经济提供创造性的解决方案。
—— 课程团队
课程概述

      金融工程是一门研究如何运用经济和金融理论，以及数学、大数据和统计、计算机和人工智能、工程等方法，创造性地为各种经济和社会问题提供金融解决方案的新兴交叉学科。

      本课程的内容在整体结构上，遵循“衍生品概述――定价――应用”的讲授顺序。其中金融衍生产品部分又具体分为远期和期货、互换和期权。这种讲授顺序符合金融工程学科特点和初学者的学习逻辑，容易对各种产品的特点、定价和应用进行对比。

      在具体课时分配上，以各类衍生品的定价和运用为重点，合理分配教学时数。

      在具体教学环节上，每个部分均大量运用案例，使得学生不迷失在大量的数学推理中，始终带着金融的思想和明确的目标学习金融工程知识，实现知识传授、能力培养、素质教育和职业道德教育的融合。

      金融工程课程内容涉及大量模型、计算和编程，传统的教学方式以知识传授为主，相对枯燥。在多年的教学中，本教学团队不断改进教学方法，教学效果提升显著。目前主要采用的教学方法有：

      1. 问题导向式教学：教学过程中大量引入最新理论和实践问题，引导学生学习和思考。

      2.  扎根中国的金融工程教学：我们坚信只有与中国现实充分结合的金融工程才具有强大的生命力，一方面，中国现实市场与教科书的理想假设之间存在着差异，教学过程中通过引导学生观察现实，探索理论、模型与现实的差异，研究如何研发适用于中国的理论模型，能更好地让学生更透彻地掌握理论知识及其运用。

      3. 化难为易的教学方式：金融工程是金融领域中难度最大的课程之一，为了激发学生学习的自信和兴趣，本课程一方面在长年教学经验中搜集和整理了学习中的大量常见误区，在课堂上讨论和澄清；一方面侧重用金融直觉来阐述数学模型和技术，直击问题本质；最后，在课程中大量制作图表，以看图说话的方式进行授课，因为简单鲜明的图像比语言和文字更直观，更好理解，更有穿透力，记忆更深刻。

      4. 在用中学（learning by doing）：授课过程中给出数个基于真实案例的研究项目，作为学生的学习任务，要求提交数据、程序和正式报告，并选择性地进行课堂报告，极大地激发了学生的学习兴趣和热情，并且帮助学生深入掌握相关知识和技能。

      5. 及时更新的教学资源建设：本课程的建设一直致力于及时更新，务求前沿，务求课堂上教授给学生的都是前沿理论、最新实践、最新数据、最新课件。






授课目标

  1. 掌握金融衍生品的基本定价原理

  2. 掌握金融工程的基本原理

  3. 为现实世界提供金融解决方案

课程大纲
预备知识

金融学、高等数学、概率论

证书要求

为积极响应国家低碳环保政策， 2021年秋季学期开始，中国大学MOOC平台将取消纸质版的认证证书，仅提供电子版的认证证书服务，证书申请方式和流程不变。

 

电子版认证证书支持查询验证，可通过扫描证书上的二维码进行有效性查询，或者访问 https://www.icourse163.org/verify，通过证书编号进行查询。学生可在“个人中心-证书-查看证书”页面自行下载、打印电子版认证证书。

 

完成课程教学内容学习和考核，成绩达到课程考核标准的学生（每门课程的考核标准不同，详见课程内的评分标准），具备申请认证证书资格，可在证书申请开放期间（以申请页面显示的时间为准），完成在线付费申请。

 

认证证书申请注意事项：

1. 根据国家相关法律法规要求，认证证书申请时要求进行实名认证，请保证所提交的实名认证信息真实完整有效。

2. 完成实名认证并支付后，系统将自动生成并发送电子版认证证书。电子版认证证书生成后不支持退费。


参考资料

  1.  教材：郑振龙、陈蓉主编，《金融工程》(第5版），高等教育出版社，2020年。

  2.  John Hull, Option, 2022, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, 11th ed.

  3.  SN Neftci， Principles of financial engineering，Second Edition， 2008，Academic Press Advanced Finance.

  4.   Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering (Springer Undergraduate Mathematics Series) by Marek Capinski and Tomasz Zastawniak (Nov 25, 2010)

  5.   Financial Engineering: Derivatives and Risk Management by Keith Cuthbertson and Dirk Nitzsche (Jun 6, 2001)

  6.   Financial Engineering by Brian Anthony Eales (Mar 7, 2001)

  7.   Futures, Options, and Swaps by Robert Kolb and James A. Overdahl (Mar 6, 2007)

  8.   Fundamentals of the Futures Market by Donna Kline (Dec 12, 2000)

  9.   Fundamentals of Options Market by Michael Williams and Amy Hoffman (Dec 19, 2000)

  10.   Swaps and Other Derivatives (The Wiley Finance Series) by Richard Flavell (Jan 26, 2010)

  11.   Introduction to Derivatives: Options, Futures, and Swaps by R. Stafford Johnson (Jun 23, 2008)

  12.   Applied Derivatives: Options, Futures and Swaps by Richard J. Rendleman (Mar 6, 2002)

  13.   Terry J. Watsham, 1998, Futures and Options in Risk Management, Thomson Learning, 2nd ed.

  14.    John C. Cox, Mark Rubinstein, 1985, Options Markets, Prentice hall.

  15.    张亦春、郑振龙、林海主编，《金融市场学》（第6版），高等教育出版社，2020年。

  16.    郑振龙、陈蓉，《固定收益证券》。高等教育出版社，2021年。

  17.   约翰 马歇尔等，1998, 《金融工程》,清华大学出版社.

  18.    宋逢明，1999, 《金融工程原理》,清华大学出版社.

  19.    罗伯特 C 默顿等，2001, 《金融工程案例》,东北财经大学出版社.

  20.    陈松男 《金融工程学》，复旦大学出版社。