《精算模型》课程是保险精算课程体系的重要组成部分，课程内容主要包括：短期个体风险模型、短期集体风险模型、长期聚合风险模型、经验模型与参数模型、信度理论与随机模拟。

精算科学的主要部分是构造和分析数学模型，《精算模型》中介绍的各种模型刻画了保险赔付损失以及资金流入和流出一个保险系统的过程。精算风险也可以用随机模型的方法进行表述，这些模型是对精算风险变量未来的概率分布以及环境状况的假设。

通过本课程的学习，可以进一步夯实保险精算基础，掌握保险数据处理、分析的基本技能，了解保险风险模型构造的基本方法，增进对保险经营本质的理解，提高专业素养。本课程需要使用大量的数学符号、公式，对高等数学、概率论知识基础要求较高，学习《精算模型》，也可以进一步增强同学们的数学技能。

平时成绩占40%，包括单元测验、单元作业、课堂讨论、课堂出勤；

期末闭卷考试，卷面成绩占60%；

总分100分，60分以上为合格。

高等数学、概率论、统计学、保险学、经济学等。

1 损失分布

1.1 连续随机变量分布

1.2 离散随机变量分布

1.5 混合分布

1.4 拟合优度检验

1.6 真题

1.0 分布的基本概念

1.3 参数估计

1 损失分布单元测验

1 损失分布单元作业

2 常见的免赔形式（再保险）

2.2 特定分布

2.1 分保协议

2.4 参数估计

2.5 超额保单 &2.6 真题

2.3 通货膨胀

2 再保险单元测验

2 再保险单元作业

3 风险模型(一)

3.4 真题

3.1 承保风险的一般特征

3.2 短期保险合约建模

3.3 聚合风险模型

3 风险模型(一)单元测验

3 风险模型(一)单元作业

4 风险模型(二)

4.1 比例和超额赔款再保险的总索赔分布

4.2 个体风险模型

4.3 参数可变性/不确定性

5 贝叶斯统计

5.1 先验分布和后验分布

5.2 损失函数

5.3 贝叶斯理论

5.4 真题

推荐教材

《精算模型》（第二版），肖争艳主编，中国人民大学出版社，2015年.

《精算模型》，中国精算师协会组编，中国财政经济出版社，2010年.

参考书目

（1）《风险理论》，肖争艳主编，中国人民大学出版社，2008年.

（2）《应用随机过程》，张波、张景肖主编，清华大学出版社，2004年.

（3）《非寿险精算》，肖争艳、高洪忠主编，中国人民大学出版社，2006年.

（4）《现代精算风险理论》，（荷）Rob Kaas，Marc Goovaerts，Jan Dhaene and Michel Denuit著，唐启鹤、胡太忠、成世学译，科学出版社，2005年.

（5）《精算数学》，（美）N.L.鲍尔斯等著，余跃年、郑蕴瑜译，上海科技出版社，1996年.