spContent=通过对本课程的学习，学生能够正确理解金融风险和风险管理的定义，既达到掌握风险管理的基本概念和基本原理的知识性目标，又能够了解金融风险管理系统和组织体系，且掌握并熟练运用金融市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等的度量原理和方法，还可以利用所掌握风险辨识、风险估测、风险评价风险管理决策的方法和技能准确评估机构、或资产组合面临的风险大小，更能够独立或参与设计、选择和实施准确可靠的金融风险管理策略，具备一定的独立从事风险识别、风险分析、分析评价及应对的能力，同时具备一定风险调查与分析的综合素质能力。
通过对本课程的学习，学生能够正确理解金融风险和风险管理的定义，既达到掌握风险管理的基本概念和基本原理的知识性目标，又能够了解金融风险管理系统和组织体系，且掌握并熟练运用金融市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等的度量原理和方法，还可以利用所掌握风险辨识、风险估测、风险评价风险管理决策的方法和技能准确评估机构、或资产组合面临的风险大小，更能够独立或参与设计、选择和实施准确可靠的金融风险管理策略，具备一定的独立从事风险识别、风险分析、分析评价及应对的能力，同时具备一定风险调查与分析的综合素质能力。
—— 课程团队
课程概述
党的十八大以来，党中央高度重视金融安全工作，多次就防范化解金融风险做出重大部署，更是在党的十九大报告中明确将防范化解重大风险放在三大攻坚战之首，十九届中央财经委员会第一次会议更是强调防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。因此，金融类专业学生既要学习和理解金融风险，更要掌握金融风险管理理论和相关方法。
《金融风险管理》课程是金融类专业的专业基础课，也是投资学专业的专业核心课程，主要研究金融风险发生规律和金融风险控制技术的一门科学。本课程详细讨论有关金融风险及其所包含的各类主要风险的定义、特性等一些基本概念和基本知识，并全面、系统、深入地介绍、阐释、分析了各类金融风险的辨识理论与方法、市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险这四类主要风险的各种度量理论、方法与技术，并要求学生掌握这些基本概念和基本原理的目标。
授课目标
通过本课程的学习，使学生认识到金融风险管理的重要性，掌握金融风险管理的基本概念、基本理论和基本方法，了解本学科发展方向，培养学生自觉运用金融风险管理的基本方法观察问题、分析问题、解决问题，提高实际动手能力。通过本课程的学习，使学生在金融风险管理领域的理论和实务方面的专业素养的进一步提高。
成绩 要求
课程大纲
金融风险的基本概念解析
课时目标：教学目的：通过本章的学习使学生掌握金融风险的概念与分类，理解金融风险对经济发展的影响，对危机形成的原因有深入的了解。教学重点：金融风险的概念与主要成因、市场风险的定义与特性、信用风险的概念、操作风险的概念、流动性风险的概念。教学难点：四大风险之间的关系。
金融风险的辨识
课时目标： 教学目的：通过本课程的讲授使学生掌握各类金融风险的辨识，并对金融风险辨识意义和方法有初步掌握。教学重点：金融风险辨识的基本内容和方法、现场调查法、问卷调查法、组织结构图示法、流程图法、专家调查法、主观风险测定法、客观风险测定法。教学难点：如何从金融机构运营过程、业务特征、财务报表、运作能力等角度识别金融风险的类型和受险部位。
2.1 金融风险辨识的概念、原则和作用
2.2 金融风险辨识的基本内容
2.3 风险辨识的基本方法
金融市场风险的度量
课时目标：教学目的：通过本节课程的学习使学生对金融市场风险度量方法的演变的学习，掌握金融市场风险度量的基本方法，如灵敏度方法、波动性方法、VaR方法等。教学重点和难点：重点：金融市场风险度量传统方法灵敏度方法，VaR方法。难点：VaR方法的计算、缺口模型。
3.1 金融市场风险度量方法的演变
3.2 灵敏度方法
3.3 波动性方法
3.4 VaR方法
3.5 几种Garch模型的介绍
3.6 利用Garch模型VaR计算步骤
3.7 基于Garch模型VaR算例
3.8 基于Tgarch模型VaR算例
3.9 基于Egarch模型VaR算例
信用风险的度量
课时目标：教学目的：通过本节课程的学习使学生掌握如何对信用风险进行风险管理，了解信用风险的成因，并学会如何识别和度量信用风险。教学重点和难点：重点：信用风险度量模型和方法。难点：度量信用风险的基本参数解析与估计，信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算。
操作风险的度量
课时目标：教学目的：通过本节课程的学习使学生理解操作风险产生的原因和度量方法的历史演变，使得学生可以认识、识别以及度量这种风险。教学重点和难点：重点：操作风险的度量方法，如基本指标法(BIA)、标准法(SA)、内部度量法。难点：内部度量法在应用中的不足与修正。
流动性风险的度量
课时目标：教学目的：通过本节课程的学习使学生明白什么是流动性风险，这种风险是如何产生的，应该如何度量这种风险。教学重点和难点：重点：筹资流动性风险的度量方法，如指标体系分析法。缺口分析法。期限结构分析法。现金流量分析法。难点：基于VaR的流动性风险价值法。
6.1 流动性风险概述
6.2 股票市场的流动性危机
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预备知识
参考资料
《金融风险管理》，张金清，复旦大学出版社，最新版
《风险管理》，刘新立，北京大学出版社，2014年
《金融风险管理》，朱淑珍，北京大学出版社，2015年第二版
浙公网安备 33010802012594号
