本课程为专业选修课,主要面向金融学、投资学、金融工程、保险学、CFA等专业本科高年级学生。主要目的是使学生掌握R语言的编程语言,用于进行数据分析。课程涵盖金融领域中的一些实际问题,其中包括R语言编程,R语言读取数据,加载R语言程序包,编写R语言函数,调试以及R语言代码的组织与注释。针对金融领域的数据分析和优化的内容,我们会提供实操示例。
本课程包含了相关的金融投资技术的理论、模型和思想,并利用R众多程序包中的内置函数,将抽象的金融模型通过R的数据处理和图形形式进行解释、验证和求解,旨在使学生既熟悉当前投资技术的理论背景,又能够熟练使用R处理量化投资过程中的定量计算与分析。
掌握R语言,能用R语言解决实际的金融问题,对数据进行处理分析。
第一章:R简介
1.1 R是什么
1.2 RStudio介绍
1.3 R的扩展包
1.4 如何获取帮助
1.5 工作空间
1.6 文件输入输出
1.7 数据类型
1.8 数据结构
PPT所提问题的代码
第一章测试
第一章作业
第二章:R基本操作
2.1 数据输入
2.2 数据输出和特殊数据处理
2.3 数据预处理
2.4 数据重塑
第二章测试
第二章作业
第三章:R编程基础
3.1 流程控制
3.2 函数编制
3.3.1 统计回归函数
3.3.2 回归分析
3.3.3 lapply系列函数
3.4.1 金融时间序列模型:理论基础(视频1)
3.4.2 金融时间序列模型:ARMA模型 (视频2)
3.4.3 金融时间序列模型:GARCH模型
第三章作业
第四章:R做图基础
4.1 初建图形
4.2 图形参数
4.3 图形工具
4.4 多图环境
第四章作业
第四章测试
第五章:R软件与固定收益分析
5.1固定收益证券基础(理论)
5.2债券的久期和凸性(理论)
5.3债券应计利息计算的R语言实现
5.4债券内在价值和收益率计算的R语言实现
5.5债券久期和凸性计算的R语言实现
5.6用R语言综合分析债券
第五章作业
第六章:R软件与金融风险管理
6.1风险与风险度量概述(理论)
6.2市场风险与VaR(理论)
6.3历史模拟法计算VaR(理论)
6.4信用风险度量(理论)
6.5正态分布VaR的R语言实现
6.6厚尾分布VaR的R语言实现
6.7历史分布VaR的R语言实现
6.8Merton模型的R语言实现
6.9补充案例
第六章作业
第七章: R软件在股票市场的应用
7.1 估计资产β系数(理论)
7.2 估计资产β系数(代码实现)
7.3 资产组合优化(理论)
7.4 资产组合优化(代码实现)
第八章 :R软件与量化投资
8.1 案例1:Fama-French多因子选股策略
8.2 案例2:简单的配对交易策略
货币银行学
方霞,《R软件与金融数据统计分析》,浙江工商大学出版社,2022年8月。
问题1:我怎么报名选课?
答:先注册爱课程网或者网易云课堂的账号(两者选一即可),然后从“中国大学MOOC”课程清单中选择《R语言与金融数据分析》,找到课程图标点击,再点“开始学习”,就看到"您已加入"了。特别提醒:如果您是爱课程网或网易云课堂的新用户,注册成功后一定要“选课”,才能成为课程的学员。
问题2:在爱课程上学习这门课程是免费的吗?
答:是的。利用爱课程平台完全免费享受211高校、985优势学科创新平台、双一流、国家重点学科的高质量教学资源。
问题3:完成课程学习后,可以获得什么证书?
答:证书的形式为认证证书(可查询验证的电子版和纸质版),您可以在课程结束后根据需要进行申请。证书发放工作由爱课程网负责,有关问题请咨询:010-58556579。
问题4:单元测验和单元作业有何区别?期末考试的题型包括哪些?
答:单元测验和单元作业都是课程的作业练习,目的在于消化、巩固各章节的知识点内容,区别在于单元测试的题型为单项选择题和判断题等客观题,单元作业为主观题。期末考试的题型为单项选择题和判断题等客观题,加类似单元作业的主观题构成。
问题5:每一章节的学习内容什么时候发布?
答:本课程共八个单元内容,其中前6章为考核内容,后2章为自主学习内容。每周一发布章节的学习内容(视频、PPT课件、拓展资料、案例讨论、作业、随堂测试题等);每周一会发布章节测试题目和章节作业题目。需要大家把握学习进度,及时完成相关学习和练习内容。
问题6:观看视频算分数吗?
答:按照爱课程平台目前的设计,观看视频属于自主学习内容,不单独计算成绩。计入期末成绩的内容请大家查看课程评分标准,在那里有详细的说明。
问题7:学习中遇到有不懂的,怎么联系老师?
答:课程设有“课堂交流区”、“老师答疑区”、“综合讨论区”,同学们可以在上面发帖提问和相互回答。主讲老师会在“课堂交流区”发布若干问题,同学们直接回复主讲教师提问,也可以对回答好的回复点赞。
【平时多多参与“课堂交流区”的讨论交流,有课程成绩奖励哦!】