spContent=本课程将教会你如何通过R软件实现基于理论的金融数据分析,课程将会提供一些合理的解决方案,供你获取金融数据背后的逻辑。除了适合金融学类专业本科生和研究生使用,本课程还适合金融机构的相关从业人员使用,同样适合具有一定基础并对金融问题感兴趣的读者使用
本课程将教会你如何通过R软件实现基于理论的金融数据分析,课程将会提供一些合理的解决方案,供你获取金融数据背后的逻辑。除了适合金融学类专业本科生和研究生使用,本课程还适合金融机构的相关从业人员使用,同样适合具有一定基础并对金融问题感兴趣的读者使用
—— 课程团队
课程概述
本课程为专业选修课,主要面向金融学、投资学、金融工程、保险学、CFA等专业本科高年级学生。主要目的是使学生掌握R语言的编程语言,用于进行数据分析。课程涵盖金融领域中的一些实际问题,其中包括R语言编程,R语言读取数据,加载R语言程序包,编写R语言函数,调试以及R语言代码的组织与注释。针对金融领域的数据分析和优化的内容,我们会提供实操示例。
本课程包含了相关的金融投资技术的理论、模型和思想,并利用R众多程序包中的内置函数,将抽象的金融模型通过R的数据处理和图形形式进行解释、验证和求解,旨在使学生既熟悉当前投资技术的理论背景,又能够熟练使用R处理量化投资过程中的定量计算与分析。
成绩 要求
成绩评定标准:总成绩(百分制)=线上×50%+线下大作业50%
线上成绩 =网上作业20% +网上单元测试×10% +期末考×10%+讨论×10%
课程大纲
第1章 R简介
课时目标:学会R和Rstudio的安装,各种扩展包安装和载入,如何获得帮助,学会文件输入和输出,数据类型和数据结构
1.1 R是什么
1.2 RStudio介绍
1.3 R的扩展包
1.4 如何获取帮助
1.5 工作空间
1.6 文件输入输出
1.7 数据类型
1.8 数据结构
第2章 R基本操作
课时目标:学会R的数据读入和输出,掌握数据处理的各种方法。
2.1 数据输入
2.2 数据输出
2.3 特殊数据处理
2.4 数据预处理
2.5 数据重塑
2.6 长宽格式的转换
第3章 R编程基础
课时目标:学会利用R语言编制函数和循环语句对金融数据进行统计分析,构建回归模型。
3.1 流程控制
3.2 函数编制
3.3 回归分析
3.4 统计性描述
第4章 R做图基础
课时目标:通过本章学习,具备用图像进行分析、展示的能力。
4.1 plot ( )函数
4.2 基本图形
4.3 图边缘与多图环境
4.4 使用高级制图包
lattice包
ggplot2包
第5章 R与债券市场和金融衍生品市场的应用
课时目标:运用R语言风险债券市场和金融衍生品市场的风险测度和产品定价模型。
5.1 债券应计利息的计算
5.2 债券内在价值和收益率的计算
5.3 债券久期和凸性计算
5.4 债券相关计算举例
第6章 R与商业银行风险管理
课时目标:运用R语言测算商业银行风险。
6.1 本章课程导学
6.2 市场风险概述
6.3 VaR模型实例1——基于正态分布的VaR
6.4 VaR模型实例2——基于厚尾分布的VaR
6.5 信用风险概述
6.6 Merton模型实例
6.7 简约式模型实例
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