期权定价理论是现代金融工程的基石，对金融市场的风险管理实践产生了革命性的影响。期权定价理论 (option pricing theory) 创立于二十世纪六十年代末七十年代初，1973年，美国学者Fischer Black和Myron Scholes在Journal of Political Economy合作发表论文The Pricing of Options and Corporate Liabilities，是现代期权定价理论发展的里程碑。Robert C. Merton进一步阐述并发展了期权定价模型背后的数学基础和风险对冲思想。Merton和Scholes因其对期权定价理论的贡献获得1997年诺贝尔经济科学奖。

      世界上第一家以期权产品为主的交易所——芝加哥期权交易所（即CBOE）创立于1973年。时至今日，发达金融市场的期权交易已经非常活跃，而我国场内期权市场则起步较晚。2015年2月9日，50ETF期权于上海证券交易所上市交易，开启了我国场内期权市场业务发展的序幕，给我国金融市场的发展带来了新的机遇与挑战！在这样的背景下，课程团队与上海证券交易所及多位业界知名专家合作，自2015年9月起推出《股票期权交易理论与实务》这门课程，旨在以股票期权市场真实环境为基础，培养股票期权领域的专业人才，为中国股票期权市场提供人才储备，为中国金融衍生品市场的健康发展营造良好环境。

     本在线课程将课程负责人在南京大学讲授课程《股票期权交易理论与实务》的基础理论（即“期权定价”部分）教学和在线模拟交易两个模块向网络学员开放，希望更多的高校学生以及金融业从业人员了解期权定价的基本原理和期权交易的市场机制。

教学总体目标：掌握股票期权基本概念和期权定价基本理论，熟悉股票期权交易策略，深入了解股票期权交易本质。

具体教学目标：通过本课程的教学，培养学生对金融工程学习和研究的兴趣，使学生形成和建立风险管理的思维与逻辑，系统掌握期权定价与风险对冲的理论框架，并能够将期权定价理论和风险管理思维运用于资产管理实践。

知识与技能：期权报价机制与交易规则、各类交易策略的盈亏与风险特征、期权定价基础知识。通过本课程学习成绩合格的学生，其知识水平可达到或超过《上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引》规定的具有三级交易权限的个人投资者。

本课程要求主要有：

第一，  按时参与在线学习并完成在线测试；

第二，  积极参与线上交流与讨论；

第三，  理论学习与实践相结合，通过模拟交易体会期权交易的风险特征，学会对冲组合风险，用理论指导金融市场实践，真正做到学以致用。

金融经济学、高等数学、概率论与数理统计。

Q1: 南京大学修学分的学生在哪里报名注册？

A1: 2023-2024-1学期线下授课地点：南京大学鼓楼校区逸夫馆，馆I-407教室。线下授课时间：每周四下午 16:10到 18:00（9月19日开始，12月26日结束）。南京大学修学分的学生报名注册地址为 https://www.icourses.cn/school/NJU (点击学生入口，进行学生认证)；具体事宜以线下课程要求为准。完成认证后通过 SPOC 报名学习（学分课程名称为《期权交易理论与实务》，课程网站稍后提供）。详细情况可于每周线下授课时间现场咨询。