spContent=（0）本课程于2021年11月新增“双重差分法（DID）及平行趋势检验”，2022年2月新增“DID的安慰剂检验”。
（1）本课程主要针对财经类专业高年级本科生和研究生开设的计量经济学课程。
（2）从理论讲解、建模步骤流程图、模型应用、注意事项到手把手演示Stata软件案例实操等全方位视角介绍面板数据模型的基本原理、方法、应用和Stata操作。
（3）真正做到 “零计量基础、零Stata基础，照样可以做好计量实证分析”。
（0）本课程于2021年11月新增“双重差分法（DID）及平行趋势检验”，2022年2月新增“DID的安慰剂检验”。
（1）本课程主要针对财经类专业高年级本科生和研究生开设的计量经济学课程。
（2）从理论讲解、建模步骤流程图、模型应用、注意事项到手把手演示Stata软件案例实操等全方位视角介绍面板数据模型的基本原理、方法、应用和Stata操作。
（3）真正做到 “零计量基础、零Stata基础，照样可以做好计量实证分析”。
—— 课程团队
课程概述
本课程于2021年11月新增“双重差分法（DID）及平行趋势检验”，2022年2月新增“DID的安慰剂检验”。
（1）面板数据综合了空间和时间两个维度的信息，其相对于横截面数据与时间序列数据能够提供更为丰富的经验信息、能刻画人类更为复杂的经济行为和经济学理论；Stata软件中涵盖了丰富的面板数据模型板块，为研究者应用面板数据模型进行实证分析提供了可能。
（2）随着大数据时代的到来，个体、时点维度数据的获取变得越来越便利，面板数据模型也被广泛应用于计量实证分析领域。因此，无论是阅读文献还是撰写论文，都很容易接触到面板数据模型。
（3）通过本课程的学习，将有助于学生深入理解和系统掌握面板数据模型中常用的计量模型理论、不同模型间的逻辑关系、Stata软件操作技能，同时有助于提高学生高水平期刊论文阅读能力和实证研究能力。
（4）本课程特色和亮点：梳理各模型之间的逻辑关系有利于学生掌握模型应用场景；建模步骤流程图使得模型分析简单明了；Stata操作演示有助于学生快速掌握软件操作技能；提供的案例数据、do命令文档有利于提高学生实际操作能力。
（5）学完本课程，你将明白很多困惑已久的问题。
例如，
要不要做Hausman检验？为什么大多数权威文献通常是通过定性分析或借鉴相关权威文献，直接将模型设置成某种固定效应模型进行回归分析，很少去做Chow检验或Hausman检验；
如何有效控制一个或多个非传统固定效应，例如，模型中的个体是企业，试图在模型中控制省份效应、行业效应、企业性质效应、或区域效应等；
要不要进行面板单位根检验？尽管绝大多数权威文献在实证分析中忽略了面板单位根检验，是直接将数据视为平稳数据，然后，选用相应的平稳面板数据模型进行回归分析，当你学完第9讲你将明白为什么大家会这样做……尽管从理论视角而言是不合理的，但也很无奈……
双重差分法（DID）、平行趋势检验、安慰剂检验（2022年2月新增内容）及图形，如何用Stata实现及结果解读等？我们将提供处理效应估计值、t值、P值（含两种）的安慰剂检验图供大家选择。
DID平行趋势检验图，如下所示：
重复1000次的DID安慰剂检验图，如下所示：
授课目标
本课程的终极目标：零计量基础、零Stata基础，照样可以做好计量实证分析。
课程大纲
面板数据模型与Stata软件介绍
课时目标：本节是零基础同学的必学内容
1.1 认识面板数据
1.1.1 面板数据
1.1.2 面板数据分类
1.2 面板数据模型
1.2.1 面板数据模型及特点
1.2.2 内容框架
1.2.3 研究步骤
1.3 认识Stata软件
1.3.1 Stata软件介绍与命令安装
1.3.2 基本操作1：数据输入
1.3.3 基本操作2：描述性分析
1.3.4 基本操作3：回归结果对比、输出至word、excel等
1.3.5 回归结果的一般解读逻辑
1.4 命令、数据如何下载
第1讲 单元测验
变截距面板数据模型
课时目标：（1）本讲介绍的固定效应模型指的是传统固定效应模型：个体固定效应、时点固定效应、个体时点固定效应。（2）非传统固定效应模型，例如，模型中的个体是企业，试图在模型中控制省份效应、行业效应、企业性质效应、或区域效应等。如何有效控制非传统固定效应，将在 “第3讲 高维固定效应模型” 中详细介绍。（3）学完本讲内容，你将明白为什么大多数权威文献通常是根据定性分析或借鉴相关权威文献，直接将模型设置成某种固定效应模型进行回归分析，很少去做Chow检验或Hausman检验。
2.1 模型介绍
2.1.1 混合面板数据模型（含组内自相关、组间异方差、同期截面相关的表达形式）
2.1.2 固定效应面板数据模型
2.1.3 随机效应面板数据模型
2.2 模型估计
2.2.1 LSDV估计
2.2.2 一阶差分估计与Within组内估计
2.2.3 为什么个体固定效应模型中无法估计不随时间变化的量
2.2.4 FGLS估计
2.3 模型检验
2.3.1 F（Chow）检验
2.3.2 LR检验
2.3.3 Hausman检验
2.3.4 模型检验、模型修正（FGLS）与稳健估计的关系
2.4 案例分析与软件操作演示
2.4.1 建模步骤流程图
2.4.2 单维固定效应模型估计及检验
2.4.3 随机效应模型估计及检验
2.4.4 双维固定效应模型估计及检验
2.4.5 模型设定检验与注意事项
第2讲 单元测验
多维（高维）固定效应模型
课时目标：本讲重点介绍如何有效控制一个或多个非传统固定效应，例如，模型中的个体是企业，试图在模型中控制省份效应、行业效应、企业性质效应、或区域效应等。
3.1 多维固定效应与个体、时点固定效应的关系
3.2 案例分析与软件操作演示
3.2.1 不随时点变化的多维固定效应-reg估计
3.2.2 不随时点变化的多维固定效应-reghdfe估计
3.2.3 不随个体变化的多维固定效应-reg、reghdfe估计
3.2.4 模型设定检验与注意事项
第3讲 单元测验
变系数面板数据模型
课时目标：通过本讲内容的学习，你将明白，在异质性分析中，到底是采用变系数面板模型，还是将样本拆分成不同组进行所谓的分样本回归？
4.1 变系数面板数据模型
4.1.1 系数随个体或时点变化的情形
4.1.2 系数随其他因素变化的情形
4.1.3 LR检验
4.2 随机系数模型及检验
4.3 案例分析与软件操作演示
4.3.1 建模步骤流程图
4.3.2 系数随个体或时点变化的情形回归及检验
4.3.3 系数随其他因素变化的情形回归及检验
4.3.4 随机系数模型回归及检验
4.3.5 模型设定检验及注意事项
第4讲 单元测验
动态面板数据模型
5.1 模型介绍
5.2 模型估计
5.2.1 短动态面板模型-差分GMM、水平GMM、系统GMM
5.2.2 长动态面板模型-LSDVC
5.3 案例分析与软件操作演示
5.3.1 建模步骤流程图
5.3.2 差分GMM估计及检验-xtabond
5.3.3 系统GMM估计及检验-xtdpdsys
5.3.4 含稳健检验的xtabond2
5.3.5 长动态面板-xtlsdvc
5.3.6 模型设定检验及注意事项
第5讲 单元测验
面板向量自回归模型
6.1 模型介绍
6.2 建模步骤流程图
6.3 案例分析与软件操作演示
6.3.1 PVAR模型回归-pvar
6.3.2 最优滞后阶数设定、稳定性检验与Granger因果检验
6.3.3 脉冲响应与方差分解
第6讲 单元测验
面板门限（门槛）模型
课时目标：通过本讲内容的学习，你将明白面板门限模型与变系数面板数据模型的异同。
7.1 面板门限模型及估计
7.2 面板门限模型检验
7.3 多门限面板模型
7.4 案例分析与软件操作演示
7.4.1 建模步骤流程图
7.4.2 面板门限回归及检验-xthreg
7.4.3 模型设定检验及注意事项
第7讲 单元测验
面板分位数模型
8.1 面板分位数模型及估计
8.2 案例分析与软件操作演示
8.2.1 建模步骤流程图
8.2.2 面板分位数模型估计-qregpd
第8讲 单元测验
面板单位根检验
课时目标：对于面板数据而言，（1）从【理论建模】视角出发，必须先判断面板数据是平稳还是非平稳。因为这两种面板数据的处理方法截然不同，对非平稳数据直接线性回归，极有可能出现伪回归现象。因此，未涉及面板单位根检验的面板课程是不完整的。（2）然而，值得注意的是，尽管绝大多数权威文献在实证分析中忽略了面板单位根检验，是直接将面板数据视为平稳数据，然后，选用相应的平稳面板数据模型进行回归分析。（3）当你学完本讲内容，你将明白为什么大家会这样做……尽管从理论视角而言是不合理的，但也很无奈。
9.1 理论介绍
9.1.1 面板单位根检验分类
9.1.2 面板单位根LLC、IPS检验
9.1.3 其他4种面板单位根检验
9.2 案例分析与软件操作演示
9.2.1 单位根检验步骤、单整
9.2.2 LLC检验、IPS检验
9.2.3 Breitung检验、Fisher式检验、Hadri检验、HT检验
第9讲 单元测验
面板协整检验
课时目标：（1）面板协整检验是非平稳面板数据的重要建模技术之一。（2）并非所有非平稳数据都可以进行协整检验，是需满足协整检验条件的。
10.1 单位根、伪回归、协整与误差修正模型的通俗解释
10.2 同质面板协整检验
10.2.1 Kao检验（高志华检验）
10.2.2 Westerlund VR-p检验
10.3 异质面板协整检验：Pedroni检验、Westerlund VR-g检验
10.4 案例分析与软件操作演示
10.4.1 协整检验步骤流程图、注意事项
10.4.2 面板协整检验-xtcointtest kao
10.4.3 面板协整检验-xtcointtest pedroni
10.4.4 面板协整检验-xtcointtest westerlund
第10讲 单元测验
面板误差修正模型
课时目标：若非平稳变量之间存在协整关系，且结合相关经济理论或定性分析，则表明非平稳变量之间存在某种长期均衡关系，接下来，可以进一步考察若短期偏离均衡状态，是如何修复至均衡状态（误差修正模型）。
11.1 模型介绍
11.2 案例分析与软件操作演示
11.2.1 建模步骤流程图
11.2.2 面板误差修正模型回归-xtpmg
第11讲 单元测验
双重差分法（DID）、安慰剂检验、平行趋势检验（选学，2022.2更新）
课时目标：双重差分法，又称倍分法、倍差法，简记DID、DD
12.1 双重差分法理论介绍（2021年11月新增内容）
12.2 多种DID处理效应估计方法介绍
12.3 平行趋势检验介绍
12.4 案例分析与软件操作演示
12.4.1 建模步骤流程图
12.4.2 DID处理效应估计
12.4.3 平行趋势检验
12.5 DID的安慰剂检验（2022年2月新增内容）
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预备知识
（1）若从理论角度掌握该课程，一般要求具有经济学、高等数学、线性代数、概率与数理统计、计量经济学、时间序列分析初步等基础课程。
（2）若倾向于模型实证分析、Stata操作，可以零基础学习。
证书要求
为积极响应国家低碳环保政策， 2021年秋季学期开始，中国大学MOOC平台将取消纸质版的认证证书，仅提供电子版的认证证书服务，证书申请方式和流程不变。
电子版认证证书支持查询验证，可通过扫描证书上的二维码进行有效性查询，或者访问 https://www.icourse163.org/verify，通过证书编号进行查询。学生可在“个人中心-证书-查看证书”页面自行下载、打印电子版认证证书。
完成课程教学内容学习和考核，成绩达到课程考核标准的学生（每门课程的考核标准不同，详见课程内的评分标准），具备申请认证证书资格，可在证书申请开放期间（以申请页面显示的时间为准），完成在线付费申请。
认证证书申请注意事项：
1. 根据国家相关法律法规要求，认证证书申请时要求进行实名认证，请保证所提交的实名认证信息真实完整有效。
2. 完成实名认证并支付后，系统将自动生成并发送电子版认证证书。电子版认证证书生成后不支持退费。
参考资料
李子奈等，高级计量经济学
白仲林，面板数据的计量经济分析
张卫东、喻开志、李伊、张华节，中级计量经济学——方法与应用（第6章 面板数据模型）
Badi H. Baltagi，Econometric Analysis of Panel Data
Jeffrey M. Wooldridge，Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data
常见问题
1.数据、do命令下载
请参见第1讲中的第1.4小节 “ 1.4 命令、数据如何下载 ” ，里面有详细图解，演示如何下载本课程提供的数据、do命令等。
2.时间节点安排
各章内容放课时间：周一上午9:00
各章测验放课时间：周一上午9:30
各章节测验最晚提交时间：2022年6月10日中午12:00前
期末考试开始和截止时间：2022年5月10日上午9:00 ~ 2022年6月20日中午12:00，考试时长为240分钟。
期末考试成绩公布时间： 2022年6月21日中午12:00
【温馨提示】请大家尽量在考试截止日前完成各章测验和期末考试，并查看是否提交等，以免影响成绩。
浙公网安备 33010802012594号
