spContent=计量经济学是现代经济学的核心方法论。如果说爱因斯坦用现存最严谨的语言——数学,证明了宇宙的合理性。那么,计量经济学则是结合现存最严谨的语言——数学和最严谨的表述——统计,证明了现实的合理性!这也是经济学频频入侵心理学、政治学、社会学等人文社会学科,被称为经济学帝国主义原因所在!
计量经济学是现代经济学的核心方法论。如果说爱因斯坦用现存最严谨的语言——数学,证明了宇宙的合理性。那么,计量经济学则是结合现存最严谨的语言——数学和最严谨的表述——统计,证明了现实的合理性!这也是经济学频频入侵心理学、政治学、社会学等人文社会学科,被称为经济学帝国主义原因所在!
—— 课程团队
课程概述
作为现代经济学研究中的核心方法论,《计量经济学》早已成为经济学各专业本科生的必修课程。通过学习该课程,学生可以全面掌握计量经济学的基本原理与主流方法,并为日后在经济学相关领域的深入学习与研究奠定坚实的基础。
本课程针对财经专业本科生开设,旨在通过理论讲解和案例实操,为学生介绍计量经济学的基本原理、方法和应用,内容囊括了经典线性计量方法和现代时间序列计量方法。本课程共12章,其中,经典线性计量方法部分包括以下6章:计量经济学导论、OLS估计量的性质——高斯-马尔科夫定理、模型设定问题、内生性问题、异方差与序列相关、更多估计量介绍;现代时间序列计量方法包括以下6章:时间序列的基本概念、平稳时间序列、平稳性和趋势平滑、平稳化与平稳性检验、ARMA过程、GARCH过程。本课程将有助于学生深入理解和掌握现代应用经济学研究中的主要计量经济学方法,同时有助于提高学生在经济学实证研究中的实践操作能力。
这里有最严谨的理论演绎,你将掌握计量经济学的逻辑内核;这里有最贴切的实操案例,你将学会用计量经济学方法分析现实问题;这里有最生动的教学方式,你将发现,计量经济学原来这么简单!
授课目标
让学生掌握经典计量经济学方法的原理及其应用,以及现代时间序列分析方法的基本原理及其应用
成绩 要求
测试和作业成绩占比50%,期末考试占比40%,课程讨论占比10%,总分60分及格
课程大纲
导论
课时目标:了解计量经济学科的产生与发展,掌握计量经济学的建模步骤
1.1计量经济学的产生和发展
1.2计量经济学建模步骤:一、模型设定
1.3计量经济学建模步骤:二、样本数据的收集
1.4计量经济学建模步骤:三、参数估计
1.5计量经济学建模步骤:四、模型检验
OLS估计量的性质——高斯-马尔科夫定理
课时目标:掌握线性回归经典假设并理解其含义与背后的意义;掌握高斯马尔科夫定理,包括:理解OLS估计量的优良性质,掌握线性性与无偏性的证明
2.1知识回顾
2.2线性性假设
2.3严格外生性假设
2.4识别条件
2.5球型绕动项假设
2.6高斯-马尔科夫定理优良性证明
模型设定问题
课时目标:理解计量经济学模型设定中的两大问题:“遗漏变量问题”与“无关变量问题”,并掌握一般的建模策略
3.1遗漏变量问题(上)
3.2遗漏变量问题(下)
3.3无关变量问题
3.4建模策略:“由小到大”还是“由大到小”
内生性问题
课时目标:理解什么是内生性问题,其产生的原因与后果是什么,并掌握如何用工具变量法解决内生性问题
4.1解释变量与绕动项相关
4.2内生变量
4.3工具变量
4.4工具变量法
4.5二阶段最小二乘法
异方差与序列相关
课时目标:理解异方差与序列相关的概念、产生的原因、导致的后果,掌握如何解决异方差与序列相关性问题
5.1异方差的例子
5.2异方差的后果
5.3异方差的检验
5.4异方差的处理
5.5序列相关性问题
5.6序列相关的处理
更多估计量介绍
课时目标:了解极大似然估计法与广义矩估计方法的思想,原理,并掌握两种方法在实际问题中的应用
6.1似然函数
6.2极大似然估计 以线性模型为例
6.3矩估计
6.4广义矩估计
时间序列的基本概念
7.1时间序列的研究由来和数学定义
7.2时间序列数据描述、图例
7.3常见时间序列的分解
7.4不规则波动
7.5随机趋势
7.6相关性的测度
7.7高斯白噪声、带漂移的随机游走
平稳时间序列
8.1时间序列的概率看法
8.2严平稳时间序列
8.3(宽)平稳时间序列
8.4平稳时间序列的数字特征
8.5一枚硬币产生的数据过程
平稳性和趋势平滑
9.1平稳性的直观鉴别
9.2平稳性的直观鉴别:案例
9.3平稳化手段对不平稳性部分的剥离
9.4趋势平滑
9.5近邻回归、局部加权回归
平稳化与平稳性检验
10.1平稳化
10.2去季节性
10.3去趋势
10.4去周期性
10.5(自然)对数法、差分法、对数差分法
10.6平稳性检验,DF、ADF检验
ARMA过程
11.1AR(p),MA(q),ARMA(p,q)
11.2可逆、因果、无冗余
11.3ARMA(p,q)模型的ACF和PACF
11.4ARMA(p,q)模型的识别
11.5ARMA(p,q)的估计
GARCH过程
12.1GARCH模型族的重要性
12.2ARCH(1)
12.3ARCH(q)
12.4GARCH(p,q)
12.5GARCH模型族
12.6Eviews操作:检验与估计(上)
12.7Eviews操作:检验与估计(下)
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预备知识
参考资料
李子奈、潘文卿编著《计量经济学》
陈强编著《高级计量经济学及stata应用》
Robert H. Shumway编著 《Time Series Analysis and Its Applications》
高铁梅 等著《计量经济分析方法与建模:EViews应用及实例》