计量经济学是一门通过数据解读经济现象并运用模型和方法分析经济变量间关系的学科,是产生诺贝尔经济学奖得主最多的经济学分支。该学科采用数学和统计学的方法研究经济学问题,在经济理论和经济现象之间搭建了桥梁,在描述经济现实、检验经济理论的假设、预测未来经济活动等方面发挥了重要作用。
计量经济学课程是普通高等学校本科专业经济学类教学质量国家标准指定的专业基础课程之一。本课程主要介绍计量经济学的基本理论、方法和应用,内容包括线性回归分析、计量经济学模型设定、违背经典假设下的计量经济学模型、计量经济学专题等。
本课程是中国大学MOOC平台首门计量经济学课程(2016年上线),已于2018年获评国家精品在线开放课程,并于2020年入选首批国家级一流本科课程。截至2021年12月,本课程已开课十次,累计选课人数达十六余万。本课程不仅吸引国内两百七十余所高校的学生选修,而且支持六十余所高校开设SPOC,产生了积极的社会影响。
计量经济学课程旨在培养学生科学的思辨能力和认识世界、发现规律的能力。通过本课程的学习,学生可以掌握计量经济学建模的基本思想和原理,熟知计量经济分析的基本方法与步骤,具备运用计量经济模型分析现实经济问题的能力,并为进一步学习更高层次计量经济学课程奠定坚实的基础。
本课程SPOC成绩构成如下:
1. 单元作业(同步SPOC)占总成绩的60%。
2. 单元测验+期中考试(MOOC)占总成绩的30%。
3. 视频学习完成度(MOOC慕课堂)占总成绩的10%。
课程成绩60分-85分获得合格证书,85分及以上获得优秀证书。
第1讲 回归分析概述
1.1 计量经济学引论
1.2 回归分析的基本概念
1.3 回归方程的设定与估计
第1讲单元测试
第2讲 普通最小二乘法
2.1 一元回归模型的OLS估计
2.2 多元回归模型的OLS估计
2.3 OLS估计量的性质
2.4 多元回归模型实例
2.5 回归模型的拟合优度
第2讲单元测试
第3讲 假设检验
3.1 假设检验的基本原理
3.2 假设检验的方法
3.3 F检验及其应用
3.4 正态性检验
第3讲单元测试
第4讲 模型设定
4.1 选择解释变量
4.2 选择函数形式
第4讲单元测试
第5讲 多重共线性
5.1 多重共线性的定义和后果
5.2 多重共线性的诊断与补救
5.3 多重共线性的案例
第5讲单元测试
第6讲 序列相关性
6.1 序列相关性的概念与类型
6.2 序列相关性的后果和检验
6.3 序列相关性的补救措施
第6讲单元测试
第7讲 异方差性
7.1 异方差性的概念和后果
7.2 异方差性的检验
7.3 异方差性的补救措施
7.4 异方差性的案例
第7讲单元测试
第8讲 虚拟变量模型
8.1 虚拟变量的含义
8.2 虚拟变量的设置与引入
8.3 虚拟变量的应用
第8讲单元测试
第9讲 虚拟应变量模型
9.1 虚拟应变量的概念
9.2 线性概率模型
9.3 Logit模型和Probit模型
第9讲单元测试
第10讲 预测
10.1 预测及其步骤
10.2 精度指标
10.3 时间序列模型预测
第10讲单元测试
第11讲 时间序列模型
11.1 分布滞后模型及其估计
11.2 Granger因果关系
11.3 平稳性与单位根检验
11.4 协整与误差修正模型
第12讲 面板数据模型
12.1 认识面板数据
12.2 面板数据模型的设定
12.3 面板数据模型的参数估计
12.4 面板数据模型的设定检验
第13讲 文献研读
文献1:国家级新区对区域经济增长的带动效应
文献2:承销商评级与债券信用利差
建议先修课程:经济学、统计学、概率论与数理统计、微积分、线性代数
参考教材:
l 施图德蒙德 著,杜江、李恒 译,应用计量经济学(原书第6版),机械工业出版社,2011
推荐书籍:
[1] 高铁梅 主编,计量经济分析方法与建模:EViews应用及实例(第3版),清华大学出版社,2016
[2] 施图德蒙德 著,杜江、李恒 译,应用计量经济学(原书第7版),机械工业出版社,2017
[3] 伍德里奇 著,张成思 译,计量经济学导论:现代观点(第6版),中国人民大学出版社,2018
[4] 格林 著,张成思 译,计量经济分析(第8版),中国人民大学出版社,2020
[5] 古扎拉蒂、波特 著,费剑平 译,计量经济学基础(第5版),中国人民大学出版社,2011
[6] 肯尼迪 著,陈彦斌、魏伟、宋雪 译,计量经济学指南(第五版),中国人民大学出版社,2010